صندوق النقد العربي يدعو إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالمؤسسات المالية

دعا صندوق النقد العربي السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية إلى العمل على تطوير أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية والمصرفية، لتعزيز سلامة ومتانة القطاع المصرفي العربي. وقال الصندوق في تقرير له صدر مؤخرا “إن أنظمة الإنذار المبكر تساعد على التقييم المنتظم للمؤسسات المالية ضمن إطار يتضمن الرقابة المكتبية والميدانية، وذلك لاكتشاف نقاط الضعف لدى المؤسسات المصرفية والتي يمكن أن تشكل بؤرة للمشاكل المالية المتوقعة”. ويتضمن نظام تقييم المخاطر والإنذار المبكر 4 أنواع يجري استخدامها عالميا وهي “نظم التصنيف الرقابي للبنوك ونظم تحليل النسب المالية والمقارنة مع البنوك المشابهة ونظم التقييم الشامل للمخاطر والنماذج الإحصائية”. ولفت التقرير إلى أنه يمكن تحديد مشاكل القطاع المصرفي باستخدام بيانات إجمالية عن هذا القطاع، إلا أن البيانات الإجمالية قد تخفي بعض المشاكل الخطيرة في المؤسسات المصرفية بشكل فردي. وأضاف أن استقرار وسلامة الجهاز المصرفي تعتمد على سلامة ومتانة البنوك في هذا القطاع، مؤكدا ضرورة وجود أنظمة تراقب هيكل مخاطر كل بنك على حدة. كما نوه التقرير بأهمية المزج بين استخدام النماذج الإحصائية المتقدمة وبين العامل الإنساني المتمثل بخبرة العاملين في السلطات الرقابية في تقييم المخاطر، بهدف الوصول إلى نتائج أدق وأشمل. وذكر أن السلطات الرقابية استخدمت نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر في التخطيط الأمثل للتفتيش الميداني، كما استخدمت هذه الأنظمة في تحديد الجوانب داخل البنك نفسه التي تحتاج إلى تركيز أكبر، نتيجة تعرض هذه الجوانب إلى مخاطر أعلى من الجوانب الأخرى وبالتالي الوصول إلى مفهوم دقيق للرقابة المبنية على المخاطر. وتابع التقرير “تعترف معظم السلطات الرقابية بالحقيقة التي مفادها أن معظم أنظمة تقييم المخاطر والإنذار المبكر (باستثناء أنظمة التقييم الشامل للمخاطر) تعمل بشكل أفضل بالنسبة للبنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تمارس غالباً نشاطات مصرفية تقليدية. ويتمثل أحد أسباب ذلك أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل كبير على البيانات التي تطلبها السلطات الرقابية من البنوك والتي عادة لا تعكس بشكل كاف النشاطات والمخاطر المتنوعة التي تمارسها أو تتعرض لها البنوك الكبيرة ذات الانتشار المصرفي الواسع أو البنوك التي تمارس نشاطات متخصصة وغير تقليدية. وأشار التقرير إلى أن دراسة أنظمة تقييم المخاطر والإنذار المبكر أظهرت أن أهم المؤشرات في التنبؤ باحتمالية مواجهة البنوك لمشاكل مالية هي مؤشرات نوعية الأصول، السيولة، الربحية وكفاية رأس المال. كما تبين من هذه الدراسة أن المؤشرات الأولى لاحتمالية مواجهة البنوك لمشاكل مالية يمكن استخلاصها من مؤشرات نوعية الأصول، وخاصة نسب الديون غير العاملة، مضيفا أن هذه النسب هي انعكاس للوضع الاقتصادي العام. وذكر التقرير أنه لا يوجد حتى الآن ربط مباشر بين مخرجات أنظمة تقييم المخاطر والإنذار المبكر وبين الإجراءات التصحيحية الرسمية التي تقوم بها السلطات الرقابية. وأفاد بأن دور هذه الأنظمة يقتصر على تحديد البنوك التي تحتاج إلى المزيد من الرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن المدخلات الرئيسية لأنظمة الإنذار المبكر هي البيانات التي تحصل عليها السلطات الرقابية تأتي من البنوك ، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على تحسين جودة هذه البيانات لزيادة دقة وموثوقية هذه الأنظمة، كما تلعب تلك الأنظمة دورا هاما في عملية المراجعة والإشراف. وتعتبر نماذج الإنذار المبكر الإحصائية، مفيدة للتنبؤ بالبنوك التي قد تواجه مشاكل مستقبلاً وبالتالي تحديد البنوك التي تحتاج إلى رقابة مكثفة، ولكن لضمان هذه الفائدة فلابد من الاستمرار بتطوير هذه النماذج من حيث الدقة والمصداقية، بحسب التقرير. وأثبتت الدراسات أن إدخال بعض المتغيرات الاقتصادية في هذه النماذج، مثل نسبة البطالة ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو الدخل الفردي يزيد من قدرة هذه النماذج على التنبؤ، كما أثبتت الدراسات ضرورة زيادة استخدام هذه النماذج في اختبارات الأوضاع الضاغطة وتحليل السيناريوهات، وفقا للتقرير. يذكر أن ممثلي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد بالكويت يومي 23-24 الماضي على أهمية التركيز في المرحلة الحالية على قضايا الاستقرار المالي والنقدي، وتبني الأجهزة الرقابية والإشرافية لأنظمة الإنذار المبكر وبما يعزز من إمكانات تدارك مسببات حدوث الأزمات المالية في التوقيت المناسب ومن ثم تجنب حدوثها.